Le Palais de Pena, aux couleurs polychromes, ressemble à un Fantasyland au sommet des montagnes de Sintra. Peint en jaune vif et rouge cramoisi, couplé à des tuiles bleues, à un toit bleu profond et à un rebord de pierre blanc clair, c'est l'un des monuments les plus romantiques qui soient.
La touche islamique inspirée des carreaux bleu bleuet avec une touche de jaune pervenche en fait un objet digne d'être regardé. Ce palais est l'amalgame parfait des styles néo-gothique, néo-manuelin, néo-mauresque et islamique. Ce palais de rêve rappelle l'extravagant château de Louis de Bavière.